Praktikant für quantitative Verfahren zur Validierung von Ratingmodellen (m/w/d) in München

Praktikant für quantitative Verfahren zur Validierung von Ratingmodellen (m/w/d)

Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer erfolgreichen paneuropäischen Geschäftsbank mit einem voll integrierten Corporate & Investment Banking. Sie bietet ihrem breit gefächerten Kundenstamm ein einzigartiges Netzwerk in Westeuropa sowie in Zentral- und Osteuropa. Unseren Mitarbeitern bieten wir europaweite berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Die UniCredit wurde bereits zum wiederholten Male als europäischer Top Employer für hervorragende Mitarbeiterangebote zertifiziert.

Die Einheit Internal Validation ist innerhalb des Bereichs Credit Risk Control zuständig für die Validierung sämtlicher Ratingsysteme (Ausfallwahrscheinlichkeit, Loss Given Default, Exposure at Default) und von Prozessen. 

Die Validierungen erfolgen mit Hilfe quantitativer, z.B. statistischer Tests, und qualitativer Verfahren

Das erwartet Sie bei uns

• Unterstützung bei der Durchführung quantitativer Verfahren zur Validierung
• Programmierung statistischer Tests in SAS/R 
• Dokumentation der Ergebnisse der Validierung
• Abstimmung der Ergebnisse mit der Entwicklungseinheit für Ratingverfahren 
• Mitarbeit bei der Koordination der Validierung von Prozessen zu Ratingverfahren und ICAAP

 

Das bieten wir Ihnen

• Spannende Aufgaben und eine verantwortungsvolle Tätigkeit 
• Arbeitsplatz im Herzen von München 
• Eine offene Teamkultur mit gemeinsamen Zielen
• Eine durch Offenheit, Dynamik und Internationalität geprägte Unternehmenskultur